Desarrollo de algoritmos en GBPJPY mediante el Software Strategy Quant. Desarrollo y optimización

Desarrollo de algoritmos en GBPJPY mediante el Software Strategy Quant. Desarrollo y optimización

Autor: José Antonio Sánchez Amén

Maestría en Banca y Finanzas Cuantitativas

En este estudio, se desarrolló un algoritmo para operar en el par de divisas GBPJPY mediante la evolución genética y el software Strategy Quant. Se generaron múltiples estrategias de trading automatizado, evaluadas según su rendimiento histórico, consistencia y estabilidad. Tras un análisis exhaustivo, se seleccionó una estrategia basada en el canal de Keltner como la más prometedora. Se enfatizó la importancia de una gestión adecuada del riesgo y se ofrecieron recomendaciones para la optimización continua y la diversificación del portafolio. En conclusión, el enfoque utilizado demostró su eficacia en la creación de estrategias rentables en el mercado financiero. Sin embargo, se reconoce la necesidad de continuar investigando y refinando estas estrategias para maximizar su eficacia y rentabilidad. Este estudio contribuye al desarrollo de herramientas avanzadas para el trading automatizado en el mercado de divisas, ofreciendo nuevas perspectivas y oportunidades para los operadores e inversores. Las estrategias resultantes pueden ser de gran utilidad para quienes buscan optimizar su rendimiento en el mercado de divisas, siempre y cuando se implementen con una gestión del riesgo adecuada y se ajusten según las condiciones del mercado en constante cambio.